综合

中国银行:每日债市参考2.15

2019-12-03 17:36:24来源:励志吧0次阅读

【今日关注】

1、  昨日国家统计局发布1月份居民消费价格指数,2007年1月份CPI同比上涨2.2%。

2、  上海世博土地控股有限公司公告称,将于今日开始至3月1日发行40亿元世博建设,其中10年期20亿元,票面利率为4.05%,15年期20亿元,票面利率为4.15%。(董德志)

【市场评述】

l  间现券市场——宏观经济数据缓和市场心态

周三,国家统计局发布了1月份居民消费价格指数,该数据同比上涨2.20%,比上月数据有所下降,而且低于市场机构的普遍预期,虽然从绝对数据来看,该数据依然略显偏高,但是毕竟对于浓重的通胀预期产生了一定的缓解作用。当日银行间市场机构交易心态较为平和,只有短期品种的收益率出现了些许波动,中长期收益率较为稳定,市场机构的报价买入意愿略有增强。(王维维)

l  交易所现券市场——指数先抑后扬

周三,交易所债券市场在连续下挫后,终于收出了阳线,国债指数全天呈现先抑后扬的走势,收盘报111.603点,上涨了0.052点,成交金额为8.75亿元,略有放大。个券中,多数债券品种上涨,其中中短期品种上涨势头明显,其中浮动国债20国债04上涨了0.69元,参考收益率2.5665%。(董德志)

l  银行间资金市场——利率存在较大的下行空间

周三,平安网下申购退款,早盘市场资金紧张,短期回购利率重上4%的利率水平。从融资结构来看,大行的融入占比连续三天达到46%。较高的融资表明了市场资金在股市分流的影响下相对紧张。但是,随着新股申购期的结束,资金回流至银行间市场,加之近期公开市场大量投放基础货币的前提下,回购利率将会有较大的下行空间。(胡晓雯)

【后势预测】

近期公布的CPI数据虽然绝对数依然较高,但是比先前的市场主流预期要低,这在一定程度上缓和了债券市场者的忧虑,此外再结合前期易纲行助需要综合考虑1、2月份的CPI数据言论,在短期内加息的概率不大,市场出现了些须回暖迹象,但是整体来看,在近期收益率曲线将保持稳定,超短期品种品种的收益率将会出现明显回落,中期品种将保持稳定,对于超过10年期以上的长期品种宜采用回避态度。(董德志)

【参考收益率】

国债期限结构

剩余年限

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

20070104

2.14

2.32

2.45

2.55

2.63

2.77

2.87

20070214

2.16

2.38

2.48

2.59

2.76

2.87

2.96

期限结构

剩余年限

0.25年

0.5年

1年

2年

3年

4年

5年

20070104

2.58

2.75

2.82

2.92

3.01

3.08

3.14

20070214

2.55

2.63

2.81

2.95

3.06

3.22

3.30

(本收益率结构以每月首个交易日市场收益率作为比较基准,力求揭示市场收益率变化规律)

【人民币市场行情】

l  银行间市场回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R021

R1M

加权平均利率(%)

4.0634

4.1056

3.8876

3.9052

2.7000

l  银行间市场拆借交易行情

品种

IBO001

IBO007

IBO014

IBO021

加权平均利率(%)

3.9803

3.6343

3.6523

-

(注:加注“*”的利率表示偏离市场正常水平)

l  上海证券交易所主要国债交易行情

品种

剩余年限

收盘净价(元)

涨跌值(元)

收益率(%)

20国债10

0.8

100.86

+0.28

1.4580

02国债14

0.8

100.64

+0.14

1.6982

04国债03

2.2

104.28

-0.15

2.3768

03国债01

3.1

100.10

+0.10

2.6249

04国债04

4.3

109.02

+0.00

2.6281

04国债07

4.6

108.40

+0.29

2.7092

03国债08

6.7

98.70

+0.14

3.2403

03国债03

16.2

97.65

+0.07

3.5927

(参照剩余年限分布,挑选上述流动性较好的券种作为代表品种)

l  上海证券交易所回购交易行情

品种

R001

R007

R014

R028

R091

收盘利率(%)

-

3.0000

1.5500

-

-

l  主要指数变化情况

品种

指数

涨跌值

涨跌幅(%)

上证国债指数

111.603

+0.052

+0.05

上证综合指数

2905.093

+73.221

+2.59

深证成份指数

8315.91

+211.64

+2.61

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